Donchian 채널 표시기에 대해 알아야 할 모든 것.
거래의 기본은 간단합니다. 당신은 항상 당신이 사는 것보다 높은 가격으로 팔려고합니다. 이 경우 Donchian 채널 지표는 거래에서 많은 도움이 될 수 있습니다.
또한, 이해하기 쉽고 전설적인 성공적인 거래 전략의 일부인 거래 지표에 대해 배우는 것이 흥미로울 수 있습니다. 물론 터틀 거래 시스템에 대해서 말하고 있습니다. 더 깊이 알아보기 전에 Donchian 채널 표시기에 대해 간단히 설명해 보겠습니다.
Donchian 채널 공식.
인디케이터는 단순히 사용자 정의 된 마침표 수를 사용하고 위쪽 및 아래쪽 밴드를 계산합니다. Donchian 채널 수식에 따라 차트에 두 줄을 그립니다. 이 간단한 수식은 다음과 같이 말합니다.
상단 라인은 마지막 n 개의 기간 동안 가장 높은 가격입니다. 낮은 선은 마지막 n 기간 동안 가장 낮은 가격입니다.
n의 기본값은 MetaTrader 4에서 20으로 설정되어 있지만 선호하는 값으로 설정할 수 있습니다. 그러나 Donchian 채널 표시기의 일부 버전도 세 번째 줄을 그립니다.
이 중심선은 간단히 상한값과 하한값의 평균값, 즉 centreline = (n-period high + n - period low) / 2입니다.
Donchian 지표가 작동하는 방식.
Donchian 채널은 기술 분석의 선구자 중 한 사람인 Richard Donchian에 의해 개발되었습니다. Donchian 채널은 차트에 두 줄을 그립니다.
하나의 선은 설정 기간 동안 최고 최고입니다. 다른 라인은 설정 기간 동안 가장 낮은 로우입니다.
클래식 Donchian 시스템에서 사용되는 기본 기간 수는 20 일이지만 상인 인 귀하는 문제의 기간을 결정해야합니다.
출처 : Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE 플랫폼.
MT4에 Donchian 채널 표시기 설치.
Donchian 채널은 잘 알려진 표시기이지만 MetaTrader 4와 함께 제공되는 표준 표시기 중 하나가 아닙니다. MT4에서 Donchian 채널을 사용하려면 사용자 지정 표시기로 다운로드해야합니다. 그 이유는 MT4 시장에있는 Donchian 채널 지표 중 상당수가 정확하지 않을 수 있으며 플랫폼 중 일부가 느려질 수 있기 때문입니다. MetaTrader 4의 주요 장점 중 하나는 프로그래밍 언어의 접근성입니다. MT4 사용자 기반은 크고 활성화되어 있으며 다양한 맞춤형 지표가 포함되어 있습니다. 그러나 이는 단점이 될 수 있습니다. 즉, 하나 이상의 Donchian 채널 표시기 다운로드가 가능하며 완전히 잘못된 방식으로 코딩 될 수 있습니다.
무료로 거래 경험을 향상 시키려면 완전히 전문적으로 코딩 된 Donchian 채널 표시기가 포함 된 사용자 지정 MetaTrader Supreme Edition 플러그인을 다운로드하십시오.
MT4에서 Donchian Indicator 다운로드 및 설치.
Donchian 채널 표시기를 다운로드하는 것은 쉽습니다. 먼저 MT4에서 Help 탭을 클릭 한 다음 MQL4munity를 클릭하여 MetaTrader 커뮤니티에서 원하는 Donchian 채널 파일을 찾으십시오. 다운로드가 끝나면 컴퓨터에서 파일 위치를 찾아 클립 보드에 복사하십시오.
이제 MT4와 연대순으로 들어가십시오.
파일 선택 데이터 폴더 열기 MQL4 폴더 열기 인디케이터 폴더를 열면 클립 보드에서 다운로드 한 표시기 파일을 붙여 넣습니다.
MT4를 다시 시작하면 탐색기에 Donchian 채널 표시기가 표시됩니다. 이제 지표를 자세히 살펴 보겠습니다.
출처 : Admiral Markets MT4 플랫폼, 네비게이터 창.
MT4에서 Donchian 채널 표시기 사용.
거북이 거래 전략.
거북이는 누구이며 수백만 달러를 벌어들이는 전략은 무엇 이었습니까?
두 명의 월스트리트 전문가는 한 때 한 무리의 초심자를 백만 달러의 상인으로 만들었습니다. 그것이 충분하지 않은 것처럼, 그들은 몇 주 안에 그것을했습니다. 이 상인 그룹은 거북이 (Turtles)로 알려졌습니다. 이야기를 아직 모르는 경우에는 계속 읽어보십시오.
1980 년대 중반, 유명한 상품 투기꾼 인 Richard Dennis가 친구 인 Bill Eckhardt와 내기를 걸었습니다. 이 문제의 핵심은 훌륭한 상인이 그런 식으로 태어나거나 훈련받을 수 있는지에 관계없이 자연 대 육성의 문제였습니다.
내기가 진지해졌습니다.
Dennis는 월 스트리트 저널과 뉴욕 타임즈에 광고를 냈습니다. 신청자는이 거대한 실험의 일부였습니다. 데니스 (Dennis)의 방법으로 단 2 주 만에 처음 훈련을받은 후 지원자들은 실제 돈으로 풀려났습니다. 한 달 동안의 시험 기간이 끝난 후 가장 좋은 거북이는 무역에 1 백만 달러 이상을 받았다.
그게 좀 이상하다면. 더있어.
가장 성공적인 거북이는 단지 19 세 였고 2 백만 달러를 받았고 3 천만 달러 이상의 이익을 냈습니다. 실제로 사용 된 거래 규칙은 실제로 매우 간단했습니다.
본질적으로 그들은 Donchian Trend 시스템을 사용했습니다. 그리고 예, 당신은 그것을 추측했습니다 - 그 시스템의 중심에는 Donchian 채널 지표가 있습니다.
거북은 두 가지 혁신 변종 또는 "시스템"을 사용했습니다. 첫 번째 시스템 (System One)은 20 일 가격대로 항목을 입력했습니다. 그러나이 항목은 마지막 추세가 수익성이있는 경우 거래 신호를 무시해야한다는 큰 추세를 잡을 확률을 높이기 위해 고안된 규칙에 따라 필터링되었습니다.
거북이가 System One 20 일 브레이크 아웃을 건너 뛰고 시장이 추세를 유지한다면, 시장으로 돌아 가기 위해 뭔가를 사용해야 할 필요가있었습니다. 바로 System Two가 55 일을 시작했습니다. System Two 브레이크 아웃은 페일 세이프 (fail-safe) 역할을했습니다. 이것이 거북이가 걸러 낸 큰 경향을 놓치지 않게하는 방법입니다.
System One을 사용하는 전략은 약간 다릅니다. 마지막 S1 신호가 손실 인 경우 20 일 브레이크 아웃을 구매하고 마지막 S1 신호가 손실 인 경우 20 일 브레이크 아웃을 수행하십시오.
거북이는 지난 30 일간의 평균 True Range를 사용하여 모든 거래에 대한 손절매를 계산했습니다. 이 값은 N이라고 부릅니다. 초기 정지 손실은 항상 ATR (30) * 2였습니다. 즉, 두 개의 변동성 단위였습니다.
출구 전략.
거북은 보통 반대 방향으로 탈주를 사용하여 거래를 종료했기 때문에 매우 긴 추세를 탈 수있었습니다. 시스템 2에서 사용 된 출구 전략은 다음과 같습니다.
가격이 20 일 최저치에 도달하면 /를 길게 나간다. 가격이 20 일 동안 최고점에 도달하면 /를 닫습니다.
System One을 사용하는 exit 전략은 약간 다른 방법론을 사용했습니다.
가격이 10 일 낮 으면 종가를, 종가가 10 일이면 종가를 닫습니다.
거북이 전략 돈 관리.
거북 무역 전략의 예.
출처 : GBP / USD 일일 차트, Admiral Markets MT4SE 플랫폼, 2016 년 3 월 2017 년 8 월
위의 그림에서 Donchian 채널 사용자 지정 표시기가 여러 번 적용된 MT4에서 매일 GBP / USD 차트를 볼 수 있습니다. 거북이 시스템 차트를 설정하려면 Admiral Markets Donchian 채널 표시기를 세 번 적용하십시오. 우리는 이러한 설정으로 터틀 거래 규칙을 사용했습니다. 색상과 선 너비를 원하는대로 변경할 수 있습니다.
출처 : Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE 플랫폼.
출처 : Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE 플랫폼.
출처 : Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE 플랫폼.
Donchian 채널의 위와 아래에서 가격이 어떻게 다른 곳에서 나 타나는지 주목하십시오.
앞에서 언급했듯이 Donchian 채널은 지정된 시간 동안 가장 낮은 최고치를 나타냅니다. 채널을 통해 가격이 떨어지면 새로운 고점 또는 최저가가 설정되는 것을 볼 수 있습니다. 이는 새로운 추세가 시작될 수 있음을 나타냅니다.
Turtle Trading의 경우 MT4에서 다음 규칙을 사용합니다.
일일 차트를 설정하십시오. 가격이 지난 20 기간의 높은 가격이나 낮은 가격을 초과 할 때까지 기다리십시오 (Donchian 채널 20). 브레이크 아웃을 기반으로 길게 또는 짧게 엽니 다. 화살표는 가능한 항목을 표시합니다.
출처 : GBP / USD 일일 차트, Admiral Markets MT4SE 플랫폼, 2016 년 3 월 2017 년 8 월
이전 20-bar 브레이크 아웃으로 인해 수익성 높은 거래가 발생하면 새로운 브레이크 아웃은 무시됩니다. 20 바 브레이크 아웃을 무시하면 가격이 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이면 커다란 트렌드를 놓칠 위험이 있습니다. 그것은 위에서 언급 한 시스템 2가 유용하게 될 때입니다. 가격이 55 bar high / low를 초과 할 경우, 각각 브레이크 아웃 방향에 따라 long / short 위치를 엽니 다. 이 경우 20 바 브레이크 아웃에서 거래를하지 않았습니다. 이전의 것이 승자인지 아닌지 여부에 관계없이 55 바 브레이크가 발생합니다.
출처 : GBP / JPY 일일 차트, Admiral Markets MT4SE 플랫폼, 2016 년 5 월 - 2017 년 9 월
MT4SE를 사용하여 터틀 채널 표시기 개선
기사 시작 부분에 설명 된 적절한 자금 관리를 사용하기 위해 거래자는 몇 가지 추가 지표를 추가 할 수 있습니다.
출구 전략에는 ATR (20)이 사용됩니다. 출구는 입구 가격에서 멀리 떨어져있을 수 있으므로 초기 정지 손실은 두 시스템 모두에 대해 2 x ATR 20으로 설정됩니다.
예를 들어 ATR이 101 pips 인 경우 초기 정지 손실은 초기 가격보다 202 pips 높게 설정되고 10 또는 20 bar 낮음 / 높음이 초기 중지보다 낮거나 높으면 수동으로 업데이트됩니다.
Admiral Pivot 표시기는 일별 시간 프레임을 거래하는 경우 월별로 설정할 수 있으며 이탈시 도움이 될 수 있습니다. Admiral Pivot은 최고, 최저 및 최저 가격과 같은 표준 가격 정보를 사용하고 가능한 지원 및 저항 수준을 계획하는 데 사용하지만 계산에 사용되는 여러 시간 프레임을 맞춤 설정할 수 있습니다.
출처 : GBP / JPY 일일 차트, Admiral Markets MT4SE 플랫폼, 2016 년 8 월 - 2017 년 9 월
Donchian 제독은 MT5SE 거래 플랫폼에서도 사용 가능하다는 사실을 명심하십시오.
출처 : USD / JPY 매일 차트, Admiral Markets MT5SE 플랫폼, Sep 2017.
Donchian 채널의 마지막 단어.
우리는 이제 Donchian 채널 표시기가 일정 시간 동안 가장 높은 최고치와 최저치를 나타내는 간단하지만 효과적인 표시기라는 것을 알고 있습니다. 가격 중용을 식별하는 데 유용하며 일부 추세 추적 시스템에서 사용됩니다.
Donchian 채널 표시기는 MT4 용 여러 버전에서 사용할 수 있으며 필터로 최소화 할 수있는 잘못된 신호를 생성합니다. 시장은 지난 몇 년 동안 많이 바뀌 었으므로 터틀 전략조차도 심각한 수정이 필요합니다. 또한 Donchian 채널은 다양한 방법으로 사용할 수 있으므로 위험이 높고 보상이 많은 실시간 계정을 열기 전에 위험 부담이없는 데모 계정을 자유롭게 실험 해보십시오.
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Donchian 채널 및 거래 시스템을 기반으로합니다.
Donchian 채널은 서로의 거래 시스템과 가장 유사한 것 중에서도 계산의 단순함과 쉽게 읽을 수있는 거래 신호를 자랑합니다.
Richard Donchian의 방법론 작성자 인 70 년대에 제안 된 채널 계산의 원칙은 특정 기간 동안 가격의 최대 값과 최소값을 결정하는 것입니다. 이 경우 계산에는 가격의 가장 높은 값과 가장 낮은 값만 고려되며 가격 기준을 구성하는 두 개의 라인을 구성합니다.
가격 범위의 가치를 계산하는 것이 중요합니다. 단 하나의 매개 변수 - 극값이 결정되는 기간. 값이 높을수록 검색 막대에 사용되는 막대의 범위가 커집니다. 거래 전략의 저자는 사용 기간 = 20을 권장했습니다.
Donchian 채널은 장기 거래를 위해 창안 되었기 때문에 우연히 선택되지는 않습니다. 한 달에 평균 근무일 수입니다. 20 양초의 설립 기간은 시장 순환 변동에 미치는 영향을 최대한 고려할 수 있습니다. 그러나 매 20 개의 양초 사이클은 매시간의 시간대 또는 M5의 빠른 스캘핑 거래에서도 똑같이 효과적입니다. 지금까지 Donchian Channel은 많은 트렌드 트레이딩 시스템에서 그 적용을 발견했으며 채널 건설 기간의 가치는 여러 Donchian 채널을 동시에 사용하는보다 복잡한 옵션 전략에서 18-24 범위로 나타납니다. 상기 기간의 입구 및 출구 값에 대한 개별 수신 신호는 50 바 또는 그 이상의 바일 수있다.
Donchian 채널 지표를 기반으로하는 거래 시스템은 가격이 채널을 통해 파열되고 즉, 지난 20 일 막대에서 정의 된 최저 가격보다 높거나 낮을 경우 엔트리의 신호 시장에 진입하는 것으로 간주된다. 동시에, 해외 유치 채널은 침투 방향으로 주문을 설치하는 것뿐만 아니라 반대 방향으로 향하는 모든 다른 제품을 폐쇄하는 것을 의미합니다.
Donchian 채널을 기반으로 한 거래 시스템의 규칙 :
필요한 열려있는 긴 위치와 닫힌 모든 짧은 위치 바의 형성에 Donchian 채널 (파란색)의 상단 라인보다 높습니다. Donchian 채널의 하단 라인 아래에 막대의 형성에 짧은 위치와 닫는 모든 긴 위치를 닫아야합니다 (빨간색).
시장 진입은 가격 범위를 벗어난 마지막 양초의 종가에 대해 수행됩니다. 그러나 이러한 조건에만 초점을 맞추면 채널의 잘못된 탈주가 상당하게 발생하며 거래 시스템의 수익성이 부정적인 영향을 미칩니다.
이미지에서 볼 수 있듯이 Donchian Channel을 기반으로하는 거래 시스템은 고장을 기반으로하는 채널 전략의 주요 단점이 없으므로 자금 관리를 따르고 위험을 1보다 크지 않게 제한하는 것이 중요합니다. 보증금의 1.5 %. 위험 관리 시스템은 매우 중요하며, 특히 변동성이 크고 강력한 경향으로 인해 좋은 거래가 거짓 신호를 보완 할 수 있기 때문에이를 무시해서는 안됩니다.
또한 종료 신호 (마감 위치)가 너무 늦게 제출되어 이익 기회가 크게 줄어들거나 채널의 가격 변동 과정에 대한 상인의 지속적인 감독이 필요합니다. Donchian 채널을 기반으로 한 전략 내에서 거짓 신호의 생성을 방지 할 수없는 경우 (그러나이 전략 내에서만 가능합니다. 시장의 상태에 따라 이동 평균 또는 발진기를 추가하면 신호 수를 최소화 할 수 있습니다), 수신 위치를 닫는 신호는 모든 획득 된 이익을 흡수하는 반대 방향으로 가기 전에 가능합니다. 높은 채널의 최대 값이 가격 범위의 형성에 영향을 미치지 않기 때문에 가격 변동에보다 민감한 작은 기간의 두 번째 채널을 추가하는 것으로 충분합니다.
그러나 변동성의 최대치를 표시하는 것 외에도 Donchian Channel에는 또 다른 흥미로운 자산이 있습니다. 사실은 강한 가격 움직임 운하의 정면이 좁아진다는 것입니다. 현상 제로서의 변동성은 이러한 변화의 직접적인 결과이기 때문에 지표의 이러한 거동은 가격의 순환 변동 이론과 일치합니다.
상인 변경을 위해 채널 너비는 큰 추세가 올 것이라는 신호가 될 수도 있습니다. 그리고 상승하는 가격의 기간이 가을의 기간과 번갈아 가면, 너무 조용한 시장은 활발한 성장 또는 쇠퇴의 상태에서 측면 운동으로 움직일 것이며, Donchian Channel은 시작의 시간을 촉발 할 것입니다.
모든 단점에도 불구하고 알고리즘 Donchian을 기반으로하는 거래 시스템은 수많은 잘못된 신호 문제를 해결하기 위해 제공되는 수익성이 있습니다. 변동성에 기반한 채널 구성과 현재 추세의 맥박 강도를 결정하는 데 도움이되는 오실레이터를 결합하는 것으로 충분합니다. 거래 시스템 표시기 MACD에 추가하십시오.
오실레이터를 사용하면 가장 잘못된 신호를 입력으로 "필터링"할 수 있으며, 하루에 한 시간 단위로 거래하면 5-8 대신 2-3 거래가 열리므로 입금 요건이 줄어들고 또한 거래 프로세스의 강도를 감소시킵니다.
그러나 이러한 구현으로도 Donchian 전략의 사용은 중요한 결핍입니다. 채널과 MACD는 변동성이 없을 때 충분한 가격 변동이있을 때만 나타납니다. MACD 수치는 0에 가까워 채널의 너비가 시작 시간을 적시에 감지하기에 충분하지 않습니다. 유행.
채널 구성에 사용 된 계산의 단순성은 가격 범위 Donchian을 결정하는 알고리즘을 기반으로 한 많은 수의 자동 거래 시스템을 창출했습니다. 데모에서 (물론 데모에서) 제안 된 지표와 M5 기간 동안 일하는 고문 - 스 캐퍼를 사용해 볼 수 있습니다.
위험 - 로트 크기 및 거리 주문에 책임이있는 매개 변수를 조정하여 손실을 방지하십시오. 적절한 매개 변수를 선택할 때 최대 70 %의 수익성있는 거래를 얻을 수 있습니다.
자료실에서 Donchian_Channel. rar :
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2 답변.
& nbsp; donchian scalper 1.0 12 pairs m5.set & # 8221;이 12 쌍을 열거 해 주시기 바랍니다. 을 참고하여.
외화가없는 주요 통화 쌍입니다.
어떻게 브레이크 아웃 및 추세에 따라 거래자를위한 Donchian 채널을 사용 하는가?
Donchian 채널은 악명 높은 거북이 거래자들이 많이 사용하는 경향 추종 지표입니다. Donchian 채널은 일반적으로 지난 20 일 동안 이전에 정의 된 범위의 최고치와 최저치를 측정합니다. 아래 스크린 샷은 Apple에서 20 일 범위의 채널을 보여 주며 20 일 범위의 최고치와 최저치를 표시합니다.
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일반적으로 거래자는 잘 정의 된 범위를 찾고 거래 진입 트리거를 위해 가격이 어느 한쪽으로 나올 때까지 기다릴 것입니다. 그러나 Donchian 채널에는 더 많은 것이 있습니다. 우리는 신호의 품질을 향상시키는 방법과 경향 추종 위치 결정 전략을 구조화하는 방법에 대해 논의 할 것입니다.
Donchian 채널에서 2 단계로 진입 신호가 향상되었습니다.
1 단계 - 높은 기세 탈출을 찾습니다.
물론 모든 브레이크 아웃이 성공할 수는 없으며 100 % 정확한 시스템을 생성 할 방법이 없지만 Donchian 채널의 진입 신호 품질을 높이는 방법이 있습니다. 아래 첫 번째 스크린 샷은 AAPL 차트와 20 일 Donchian 채널을 보여줍니다. 잘못된 탈주는 빨간색 (x)으로 표시되고 성공적인 탈주는 녹색 눈금으로 표시됩니다.
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언뜻보기에는 운동량이 움직임을지지하지 않을 때 상당한 폭의 탈주가 존재한다는 것이 명백합니다. 첫 번째 단계에서는 RSI 강도 및 운동량 표시기를 추가하여 가끔 발생하는 낮은 기세 이탈을 필터링했습니다. 다음 단계에서는 다른 도구와 기술이 시스템의 정확성을 향상하는 데 어떻게 도움이되는지 보여줍니다.
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팁 : 반전 트레이더 또는 페이드 브레이크 아웃 인 경우 Donchian 채널과 RSI를 결합하면 거래 창고에서 큰 자산이 될 수 있습니다. 기세가 없거나 발산이 없으면 범위 이탈이 실패한 경우 거짓 이탈을 알릴 수 있습니다.
2 단계 - 트렌드 필터로 높은 입력 정확도.
다음 단계에서는 장기 이동 평균을 추가합니다. 아래 시나리오에서 우리는 길고 짧은 시나리오를 분리하는 데 도움이되는 우수한 필터 도구 인 100 가지 기간 이동 평균을 추가했습니다. 가격이 100 기간 이동 평균을 초과 할 때마다 상승 여력만을 찾는다. 가격이 100 기간 이동 평균보다 낮 으면 짧은 탈주를 찾습니다.
방향성 필터로 이동 평균을 사용하는 것은 많은 전문가들에 의해 사용되며 마키 슈워츠 (Marty Schwartz)는 마커 위저드 (Magazine Wizards) 시리즈에서 특색을 얻었으며 이동 평균 필터를 그의 가장 좋아하는 도구 중 하나로 언급합니다.
아래 스크린 샷에는 100주기 이동 평균도 포함됩니다. 신호의 양이 줄어들었고 동시에 신호의 품질이 크게 향상되었습니다. 단 3 개의 잘못된 신호가 있으며 다음 단계에서는 금전 관리 기법을 사용하여 손실의 영향을 최소화하는 방법을 보여줍니다.
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이는 거래 도구 및 지표를 추가하는 것이 거래 항목의 품질을 향상시키는 데 어떻게 도움이되는지 두 가지 예에 불과합니다. 이 접근법은 거래 스타일과 목표를 지원하는 거래 도구와 개념을 결합하여 낮은 확률 항목을 필터링하는 중요성을 강조합니다.
탈주 및 추세 추적을위한 위치 크기 조정.
이제 무역 신호의 품질을 개선하는 방법에 대해 더 잘 이해 했으므로 위치 조정을 살펴볼 수 있습니다. 특히 브레이크 아웃 및 추세 추적 사용자에게는 시스템의 품질을 더욱 향상시키는 데 도움이되는 특정 포지션 사이징 전략이 있습니다.
"스케일링 인"은 먼저 의도 한 포지션 크기의 분수를 입력하는 포지 드 사이징 전략을 말하며, 가격이 당신에게 유리하게 움직일 때, 당신이 승리 한 포지션에 추가합니다; 지금까지 귀하의 이익을 보호하기 위해 귀하의 중지 손실을 이동하십시오.
스케일링의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.
가짜 브레이크 아웃에서 아직 전체 위치에 도달하지 않았기 때문에 상대적으로 작을 것입니다. 브레이크 아웃이 강하고 성공적 일 때만 최대 포지션 크기에 도달하고 성공한 거래를 완전히 활용할 수 있습니다.
아래의 스크린 샷은 AAPL 차트를 다시 보여 주며 기술에서 스케일링을 적용하여 허위 신호의 영향을 최소화 할 수 있었던 방법을 보여줍니다. 성공적인 탈주는 종종 긴 움직임을 보였으며 상인은 완전히 확장 할 수 있었지만 첫 번째 진입 후에 실패한 탈주가 실패하고 손실은 적었을 것입니다.
확대하려면 클릭하십시오.
이 원칙들이 당신이 더 나은 상인이 될 수 있도록 도와줍니다.
이 기사는 Donchian 채널 지표를 사용하는 방법을 보여줄뿐 아니라 다른 메시지도 있습니다. 귀하의 거래 스타일을 의식하고 목표를 달성하기위한 접근 방식을 세워야합니다. 브레이크 아웃 및 트렌드를 추적하는 상인으로서, 진행 상황을 읽고 더 낮은 확률로 거래를 필터링하는 데 도움이되는 추진력 및 심리 도구를 찾습니다. 반면에 잘못된 탈주를 퇴색 시키면 영향력있는 가격 영역으로의 낮은 운동량 가격 변동을 파악하는 데 도움이되는 도구를 찾으십시오.
그리고 한 발 더 나아가 진입 신호를 생성하는 것 이상을 고려하십시오. 거래 목표를 중심으로 포지션 사이징 및 자금 관리를 구조화하십시오. 모든 거래 스타일에는 시스템의 품질과 견고성을 향상시킬 수있는 기술과 원칙이 있습니다. 상자 밖에서 생각하고 자신의 강력한 방법을 구축하고 일반적인 조언을 따르지 마십시오.
외환 트레이딩 아카데미.
외환 가격 행동 과정 개인 포럼 주간 설정.
12 개의 댓글.
정말이 거래 방법을 좋아해 그것을 밖으로 시도 기대!
앞으로도 힘써주세요!
친절한 말에 감사드립니다. 그것이 당신의 거래에 어떤 가치를 추가하기를 바랍니다.
언제 유익합니까? 실제로는 더 어려울 수 있습니다. & # 8230;
나는 그것을 더 어렵다고 말하지 않을 것입니다. 그것은 거래의 매우 다른 측면입니다. 다음주에 수익을 얻는 것에 관한 기사가 나옵니다.
좋은 일을 계속 지키십시오. 🙂
안녕하세요, 이 지표는 외환 거래에 적용됩니까? 고마워.
예, 모든 시장에서 작동합니다.
평소와 같이 훌륭한 기사!
저는 RSI가 낮은 기세 탈출구를 걸러 낼 때 RSI의 한계점을 물어보고 싶습니다. 특히이 목적으로 RSI를 어떻게 사용합니까? RSI가 어떤 가치보다 낮을 때 신호를 거부합니까?
나는 주로 RSI 발산을 사용합니다.
귀하의 웹 사이트에서 배운 바와 같이 RSI와 Stochastic을 사용하여 위 또는 아래의 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 둘을 비교할 기사를 써주시겠습니까?
너는 수색을 할 수 있고 깊이있는 블로그에 RSI와 STOCHASTIC에 대해 썼다.
최고 기사! 이것을 시험해보기를 고대합니다. 고맙습니다!!
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완벽한 거래 루틴 & # 8211; Complete Step By Step 가이드 [업데이트 됨]
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밴드 및 채널을 사용하여 수익을 캡처하십시오.
변동성을 통합하고 가격 조치를 취하는 능력으로 널리 알려져있는 Bollinger Bands®는 외환 시장에서 가장 많이 거래되는 주식입니다. 그러나 외환 시장의 거래자가 스윙 행동에서 수익성있는 기회를 포착하기 위해 적용 할 수있는 다른 기술적 옵션이 있습니다.
Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 밴드와 같은 덜 알려진 밴드 표시기가 모두 이러한 기회를 격리하는 데 사용됩니다. 선물 및 옵션 시장에서 사용되는이 기술 지표는 FX 포럼의 방대한 유동성 및 기술적 특성을 고려할 때 많이 제공됩니다.
기본 계산 및 해석과 달리, 각 연구는 가격 결정의 다른 구성 요소를 강조하므로 고유합니다. 여기에서는 Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 밴드의 작동 방식과 외환 시장에서의 이점을 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 설명합니다.
돈 차이 채널.
Donchian 채널은 대부분의 차트 패키지에서 제공되는 가격 채널 스터디이며 초보자와 전문가 모두에게 수익을 안겨줄 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 주로 상품 선물 시장을 겨냥한 것이지만 이러한 채널은 단기적인 파열이나 장기적인 경향을 파악하기 위해 FX 시장에서 널리 사용될 수 있습니다. 성공 동향을 따르는 Richard Donchian이 창안 한이 연구에는 근본적인 통화 변동이 포함되어 있으며 하위 또는 상위 밴드의 침투를 통해 새로운 추세가 시작될 때 수익성있는 항목을 배치하는 것을 목표로합니다. 20 기간 이동 평균에 따라 (따라서 이동 평균 표시기라고도 함) 응용 프로그램은 추가로 최고 / 최저 최저를 표시하는 대역을 설정합니다. 결과적으로 다음과 같은 신호가 생성됩니다.
구매 또는 긴 신호는 가격 조치가 중단되어 상단 밴드에서 닫힐 때 생성됩니다. 가격 조치가 중단되어 하위 대역 아래로 닫히면 판매 또는 단시간 신호가 생성됩니다.
대부분의 거래자들은 상한선이나 하한선의 붕괴가 반전 신호라고 가정하기 때문에 신호 뒤에있는 이론은 처음에는 다소 혼란스러워 보일지 모르지만 실제로는 매우 간단합니다. 현재 가격 조치가 범위의 최고치를 초과 할 수 있다면 (충분한 모멘텀이 존재할 때), 상승 추세가 이어지기 때문에 새로운 최고치가 설정 될 것입니다. 반대로 가격 변동이 최저 수준까지 떨어지면 새로운 하락 추세가 진행될 수 있습니다. FX 시장에서이 이론이 어떻게 작동하는지에 대한 대표적인 예를 살펴 보겠습니다.
그림 1에서 우리는 짧은 1 시간짜리 유로 / 미국을 봅니다. 달러 통화 쌍 차트. 12 월 8 일 이전에 가격 조치는 밴드의 변수 내에서 긴밀한 통합에 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 그런 다음 12 월 8 일 오전 2시에 유로화의 가격이 세션에서 실행되고 지점 A에서 밴드 위를 닫습니다. 이는 상인이 긴 포지션을 입력하고 시장에서 매도 포지션을 청산하기위한 신호입니다. 정확하게 입력하면 상인은 짧은 intraday burst에서 거의 100 pips를 얻습니다.
Keltner 채널.
모든 유형의 거래자가 여러 시장에서 사용하는 또 다른 훌륭한 채널 연구는 Keltner 채널입니다. 이 신청서는 Chester W. Keltner (그의 저서 "상품에서 돈을 벌는 법"(1960))에서 소개되었으며 유명한 선물 거래자 인 Linda B. Raschke에 의해 나중에 수정되었습니다. Raschke는 10 기간 동안 평균 실제 범위 계산을 고려하여 응용 프로그램을 변경했습니다. 결과적으로 변동성 기반 기술 지표는 Bollinger Bands®와 많은 유사점을가집니다. 두 연구의 차이점은 Keltner의 채널은 높고 낮은 가격을 사용하는 변동성을 나타내고 Bollinger의 연구는 표준 편차에 의존한다는 것입니다. 그럼에도 불구하고이 두 연구는 통화 시장에서 유사한 해석과 거래 가능한 신호를 공유한다. Bollinger Bands®와 마찬가지로 Keltner 채널 신호는 가격 조치가 채널 밴드 위 또는 아래에서 끊어 질 때 생성됩니다. 그러나 여기에서 가격 행동이 상단 및 하단 장벽의 위 또는 아래에서 중단됨에 따라 중간 또는 반대 장벽으로 거슬러 올라가는 회귀보다 연속이 선호됩니다.
가격 조치가 밴드를 초과하면 거래자는 짧은 포지션을 청산하는 동안 긴 포지션을 시작하는 것을 고려해야합니다. 가격 행동이 밴드 아래로 떨어지면 상인은 길거나 매수 포지션을 끝내면서 짧은 포지션을 시작하는 것을 고려해야합니다.
아래 예를보고 응용 프로그램을 자세히 살펴 보겠습니다.
일일 차트 화 된 영국 파운드 / 엔 통화 크로스 쌍에 대한 Keltner 연구를 적용함으로써 상장의 장벽을 넘는 가격 행동이 파문 된 것을 볼 수 있습니다. 효과적인 거래를 통해 FX 트레이더는 수익성있는 스윙을 효율적으로 포착하고 동시에 효율적으로 빠져 나와 수익을 극대화 할 수있는 기회를 갖게됩니다. 다른 예제는 위쪽 장벽 위의 첫 번째 나누기보다 시각적으로 더 멋진 것은 없습니다. 여기서 상인은 7 월 17 일 A 지점에서 초기 세션 버스트를 종료 할 수 있습니다. 세션이 끝날 때까지 초기 엔트리가 완료된 후 상인은 가격 조치가 철회되기 전에 약 300 pips를 캡처 할 수 있습니다 지원 재시험. 그 다음, 또 다른 위치가 B 지점에서 시작될 수 있으며, 여기서 기세는 약 350 pips 더 높은 위치를 취합니다.
STARC 밴드.
Bollinger Band® 기술 지표와 마찬가지로 STARC (또는 Stoller Average Range Channels) 밴드는 시장 변동성을 반영하여 산출됩니다. 1980 년대에 Manning Stoller가 개발 한 밴드는 평균 진실 범위 구성 요소의 변동에 따라 계약 및 확장됩니다. 두 해석의 주된 차이점은 STARC 밴드가 가격 행동을 포함하는 표준 편차보다 높은 확률의 거래를 결정하는 데 도움이된다는 것입니다. 간단히 말해 밴드는 매매자가 중위로 돌아 가기보다는 위험 기회를 높이거나 낮추는 것을 허용합니다.
상위 밴드로 상승하는 가격 행동은 위험 기회를 낮추고 위험도가 높은 구매 상황을 제공합니다. 낮은 가격대로 하락하는 가격 행동은 낮은 위험 매수 기회와 높은 위험 매도 상황을 제공합니다.
이것은 가격 행동이 새로 시작된 입장에 어긋나지 않는다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그러나 STARC 밴드는 최고의 기회를 보여줌으로써 상인에게 유리하게 행동합니다. 이 표시기가 징벌 적 자금 관리와 결합되면 FX 애호가는 위험도를 낮추고 손실을 최소화함으로써 수익을 창출 할 수 있습니다. 뉴질랜드 달러 / 미국의 기회에 대해 살펴 보겠습니다. 달러 통화 쌍.
그림 3 : 보상에 대한 큰 위험은 NZD / USD의 STARC 밴드 예제를 통해 표시됩니다.
뉴질랜드 달러 / 미국. 달러 통화 쌍은 그림 3에서 볼 수 있듯이 11 월에 가격 움직임이 완만 한 상승세를 보이고 있으며, 통화 쌍은 다시 하락세를 보였다. 여기서 거래자는 무역을 확인하기 위해 STARC 지표와 가격 오실레이터 (Stochastic, 이 경우)를 적용 할 수 있습니다. STARC 밴드를 오버레이 한 후 상인은 포인트 A의 상층 밴드에 접근 할 때 위험도가 낮은 판매 기회를 볼 수 있습니다. 교과서 저녁 스타 형성에서 두 번째 촛불이 닫히기를 기다리는 동안 개인은 아래에 항목을 추가하여 이점을 얻을 수 있습니다 세션의 종료. 스토 크 스틱 오실레이터 X 지점의 하향 십자가로 확인하면 상인은 통화가 0.7150에서 0.7000로 급락함에 따라 당일 세션에서 거의 150 pips의 이익을 얻을 수 있습니다. 가격 조치가 그 시점에서 낮은 밴드에 닿아 단기간 트렌드에서 낮은 리스크 구매 기회 또는 잠재적 반전 가능성이 있음을 알 수 있습니다.
함께 모아서.
이제 채널 기반 기술 지표를 사용하여 거래 기회를 조사 했으므로 두 가지 사례를 자세히 살펴보고 그러한 이익 창출을 포착하는 방법을 설명해야합니다.
그림 4에서 우리는 영국 파운드 / 스위스 프랑 통화 교차 쌍에서 큰 단기 기회를 볼 수 있습니다. 우리는 Donchian 기술 지표를 작동시키고 단계별로 프로세스를 진행할 것입니다.
그림 4 : Donchian 채널 연구를 적용하면 1 시간짜리 차트의 짧은 시간 프레임에서 매우 수익이 좋은 몇 가지 기회가 있음을 알 수 있습니다.
다음 단계를 따르십시오.
1. 가격 행동에 관한 Donchian 채널 연구를 적용하십시오. 지표가 적용되면 가격 조치가 연구 밴드 위 또는 아래에서 중단되는 기간을 파악하려는 경우 기회가 명확하게 표시되어야합니다.
2. 잠재적으로 밴드 위 또는 아래에있는 세션 닫기를 기다립니다. 보류중인 액션이 밴드의 매개 변수 내로 되돌아 갈 수 있으므로 설정이 필요합니다. 결국 트레이드가 무효가됩니다.
3. 항목을 닫기 위 약간 아래 또는 아래에 놓습니다. 일단 모멘텀이 이어지면 방향 편향으로 가격이 밀려났습니다.
4. 항상 정지 관리를 사용하십시오. 항목이 실행되면 다른 상황과 마찬가지로 항상 중지를 고려해야합니다.
그림 4에서 Donchian 연구를 적용하면 단기간에 여러 가지 수익 기회가 있음을 알 수 있습니다. 포인트 A는 주요한 예입니다. 여기에서 세션은 아래쪽 채널 아래로 내려 가고, 아래쪽으로 기울어집니다. 결과적으로, 엔트리는 2.2777에 마감 후 세션의 최저점에 배치됩니다. 후속 중지는 세션의 최고점 인 2.2847보다 약간 높게 배치됩니다. 일단 당신이 시장에 있다면, 당신은 첫 번째 다리에 짧은 위치를 청산하거나 판매를 계속할 수 있습니다. 이상적으로는 포상금은 보상 비율에 대한 합법적 인 위험을 감수해야합니다. 그러나 포지션이 종결 된 경우 포인트 B에서 재시동을 고려할 수 있습니다. 궁극적으로 하이 스톱을 정당화하여 120pps 이상의 이익을 얻습니다.
수익성있는 기회를 포착하는 데 사용되는 Donchians만이 아닙니다. Keltner 응용 프로그램도 사용할 수 있습니다. 단계별 접근 방식을 취하여 Keltner 기회를 정의 해 봅시다.
1. 가격 조치에 Keltner 채널 표시기를 오버레이합니다. Donchian의 예와 마찬가지로, 상위 또는 하위 밴드의 침투를 찾고 있으므로 기회가 명확하게 표시되어야합니다.
2. 가장 가까운 또는 채널의 매개 변수 내에있는 양초의 세션 닫기를 설정하십시오.
3. 세션 초의 높거나 낮은 것 아래 4 ~ 5 점을 기입하십시오.
4. 금전 관리는 당회의 높은 가격보다 낮거나 약간 낮은 곳에 그만 두어 적용됩니다.
이 단계를 영국 파운드 / 미국으로 적용 해 보겠습니다. 달러 예제입니다.
그림 5에서 우리는 영국 파운드 / 우간다에서 매우 수익이 좋은 기회를 봅니다. 일일 시간대에 달러 주요 통화 쌍. 최근 몇 주간 상부 장벽을 이미 테스트 한 상인은 7 월 27 일 Point A에서 가격 결정이 상승함에 따라 세 번째 시도를 볼 수 있습니다. 이 시점에서 얻을 필요가있는 것은 장벽을 넘어 결정적으로 닫히는 것입니다. 긴 위치의 개시를 신호합니다.
차트리스트가 명확한 휴식을 취하고 장벽 위에서 닫히면 항목이 닫힌 세션 (항목)의 최고점보다 5 포인트 높게 배치됩니다. 이것은 모멘텀이 교역의 측면에 있음을 보장하고 진전은 계속 될 것입니다. 개념은 1.8671에 정확하게 우리 입장을 둘 것이다. 그 후, 우리의 정지는 1 ~ 2 포인트, 또는이 경우 1.8535로 저렴한 가격에 놓이게됩니다. 무역은 1.9128의 최고점에서 최대화 된 우리의 이익으로 가격 조치가 다음 주에 더 높게 움직일 때 지불됩니다. 한 달 안에 400 pips 이상의 이익을 얻는다면 위험 보상은 3 : 1 이상의 비율로 극대화됩니다.
결론.
Bollinger Bands®가 널리 알려져 있지만, Donchian 채널, Keltner 채널 및 STARC 대역은 비교적 수익성있는 기회를 제공합니다. 다양한 밴드 기반 지표에서 지식과 경험을 다양 화함으로써 FX 시장에서 수많은 다른 기회를 모색 할 수 있습니다. 이러한 덜 알려진 밴드는 초보자와 노련한 상인 모두의 레퍼토리에 추가 될 수 있습니다.
